PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -8.42% против 21.94% соответственно.

KHC

1 день
-2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-10.96%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-8.42%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-4.57%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KHC and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.23

The correlation between KHC and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

KHC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.64

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.45

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.51

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

13.49

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.64

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.81

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.99

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.41

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KHC и QQQ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-82.97%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-11.96%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-22.77%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.12%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-35.12%

-40.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.89%

-0.26%

-63.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.40%

-32.79%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

3.11%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и QQQ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.49%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

12.10%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

15.94%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.38%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

22.29%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и QQQ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		5.27%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KHC and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.31%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор