PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KHC returned -8.02%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -8.02% против 22.01% соответственно.

KHC

1 день
2.09%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-5.96%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
-8.02%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-2.07%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KHC and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.22

The correlation between KHC and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KHC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KHCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.81

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.41

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.71

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

10.01

-10.47

KHC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и QQQ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-82.97%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-11.96%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-22.77%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.12%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-35.12%

-40.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-4.66%

-58.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.49%

-32.72%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

3.23%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и QQQ

The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.05% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

14.54%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

17.95%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.69%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

22.41%

+4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и QQQ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.97%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KHC and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to KHC (9.05%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор