Сравнение KHC с PEP
KHC (The Kraft Heinz Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 6.34%/yr for PEP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KHC и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -8.03% против 6.34% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам KHC и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between KHC and PEP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between KHC and PEP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
PEP:
$192.87B
KHC:
-$4.85
PEP:
$6.37
KHC:
1.11
PEP:
2.02
KHC:
0.66
PEP:
9.02
KHC:
$24.99B
PEP:
$95.45B
KHC:
$8.46B
PEP:
$51.60B
KHC:
-$3.86B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. PEP — Ранг доходности на риск
KHC
PEP
Сравнение KHC c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.77 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.04 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и PEP
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -73.92% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -16.25% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -29.17% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -30.32% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -30.32% | -45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -19.80% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -13.65% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 6.12% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и PEP
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 14.92% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 21.77% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.38% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 19.67% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и PEP
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и PEP
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and PEP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор