Сравнение KHC с KDP
KHC (The Kraft Heinz Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KHC returned -7.58%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: -7.58% против 10.46% соответственно.
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам KHC и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KHC and KDP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$28.98B
KDP:
$43.24B
KHC:
-$4.85
KDP:
$1.34
KHC:
1.16
KDP:
2.55
KHC:
0.69
KDP:
2.07
KHC:
$24.99B
KDP:
$16.94B
KHC:
$8.46B
KDP:
$9.11B
KHC:
-$3.86B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. KDP — Ранг доходности на риск
KHC
KDP
Сравнение KHC c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.06 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и KDP
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -58.97% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -27.48% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -30.99% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.20% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -36.87% | -39.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.61% | -12.28% | -48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.44% | -8.80% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 17.87% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и KDP
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 17.18% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 27.89% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.08% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.87% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и KDP
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и KDP
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and KDP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.37%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор