Сравнение KHC с GRID
KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, KHC returned -8.02%/yr vs 19.91%/yr for GRID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: -8.02% против 19.91% соответственно.
KHC
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -5.96%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -8.02%
GRID
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам KHC и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -2.07% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.03% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between KHC and GRID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between KHC and GRID shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. GRID — Ранг доходности на риск
KHC
GRID
Сравнение KHC c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.37 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.90 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и GRID
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -40.56% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -11.73% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -20.77% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -29.64% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -40.56% | -35.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -5.83% | -57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.49% | -8.42% | -34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 3.31% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и GRID
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 9.05%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.09% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 18.22% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 21.25% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 21.36% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 22.79% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и GRID
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.97% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHC and GRID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (10.09%) compared to KHC (9.05%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор