Сравнение KHC с DGX
KHC (The Kraft Heinz Company) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -8.03% против 12.00% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам KHC и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between KHC and DGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
DGX:
$22.09B
KHC:
-$4.85
DGX:
$9.10
KHC:
1.11
DGX:
1.97
KHC:
0.66
DGX:
3.00
KHC:
$24.99B
DGX:
$11.28B
KHC:
$8.46B
DGX:
$3.75B
KHC:
-$3.86B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. DGX — Ранг доходности на риск
KHC
DGX
Сравнение KHC c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.32 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.74 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.67 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.53 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и DGX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -49.46% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -11.55% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -16.57% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -28.62% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -36.60% | -39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -6.53% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -11.90% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 5.54% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и DGX
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.45% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 16.64% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 22.79% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.76% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 23.78% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и DGX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности DGX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и DGX
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and DGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор