Сравнение KHC с CDNS
KHC (The Kraft Heinz Company) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -8.03% против 31.92% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам KHC и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between KHC and CDNS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between KHC and CDNS shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
CDNS:
$107.91B
KHC:
-$4.85
CDNS:
$4.28
KHC:
1.11
CDNS:
19.49
KHC:
0.66
CDNS:
12.37
KHC:
$24.99B
CDNS:
$5.53B
KHC:
$8.46B
CDNS:
$4.91B
KHC:
-$3.86B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. CDNS — Ранг доходности на риск
KHC
CDNS
Сравнение KHC c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.14 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.42 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.85 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.94 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.24 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и CDNS
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -93.13% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -28.85% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -29.05% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -29.59% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -32.12% | -43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -5.32% | -56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -39.64% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 13.60% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и CDNS
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 16.58% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 31.69% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 39.02% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 36.20% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 34.13% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и CDNS
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и CDNS
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and CDNS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор