PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMY с SGOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или SGOL.

Корреляция

Корреляция между HMY и SGOL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.97

SGOL:

1.93

Коэф-т Сортино

HMY:

1.63

SGOL:

2.69

Коэф-т Омега

HMY:

1.20

SGOL:

1.34

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.16

SGOL:

4.35

Коэф-т Мартина

HMY:

3.74

SGOL:

11.22

Индекс Язвы

HMY:

15.61%

SGOL:

3.14%

Дневная вол-ть

HMY:

59.06%

SGOL:

17.74%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

HMY:

-19.62%

SGOL:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 77.44%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 26.35% против 9.96% соответственно.

HMY

С начала года

77.44%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

68.41%

1 год

56.62%

5 лет

32.06%

10 лет

26.35%

SGOL

С начала года

21.60%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

24.53%

1 год

34.07%

5 лет

12.68%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и SGOL

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.20%1.60%0.65%1.16%2.32%0.00%0.00%0.00%3.52%1.61%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и SGOL

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и SGOL

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...