PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMY с SGOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, HMY returned 18.56%/yr vs 13.40%/yr for SGOL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HMY и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 18.56% против 13.40% соответственно.

HMY

1 день
1.11%
1 месяц
11.10%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-7.82%
1 год
18.68%
3 года*
58.18%
5 лет*
29.48%
10 лет*
18.56%

SGOL

1 день
0.85%
1 месяц
-1.66%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.30%
1 год
32.57%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMY и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-11.34%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%-4.28%-12.94%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		3.85%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between HMY and SGOL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.63

The correlation between HMY and SGOL shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

HMY vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMYSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.24

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.64

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.71

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

4.20

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMY vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMYSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.55

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HMY и SGOL

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMYSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-45.51%

-51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-19.14%

-29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-19.14%

-29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-20.92%

-41.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

-21.56%

-49.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-17.02%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.76%

-18.41%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

7.78%

+13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и SGOL

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMYSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

5.47%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.32%

22.94%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.81%

26.32%

+37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.37%

17.88%

+40.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.13%

15.91%

+45.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и SGOL

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.32%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMY and SGOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMY has higher volatility (20.90%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs SGOL's -45.51%.

SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMY и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор