Сравнение KGRN с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
KGRN и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KGRN и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | 6.53% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и MCHS
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
KGRN vs. MCHS — Ранг доходности на риск
KGRN
MCHS
Сравнение KGRN c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.37 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.94 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.17 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.37 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и MCHS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и MCHS
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и MCHS
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -23.75% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -15.89% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -9.45% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -7.98% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 4.34% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и MCHS
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 7.19% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.12% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.31% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 25.73% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 27.87% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 27.87% | +5.18% |