Сравнение KGRN с KRBN
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -12.17%/yr vs 6.01%/yr for KRBN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -5.48%.
KGRN
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -12.17%
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 70.85% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -5.48% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
Correlation
The correlation between KGRN and KRBN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. KRBN — Ранг доходности на риск
KGRN
KRBN
Сравнение KGRN c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.52 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.31 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и KRBN
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -36.42% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -24.98% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -27.34% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -36.42% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -13.84% | -40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.05% | -16.12% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 9.79% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и KRBN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.85% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 16.86% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 19.17% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 28.06% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 28.54% | +4.28% |
Сравнение комиссий KGRN и KRBN
И KGRN, и KRBN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и KRBN
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KRBN в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.01% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and KRBN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (6.77%) compared to KRBN (4.85%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KRBN's -36.42%.
On 5-year performance, KRBN leads with 6.01% vs -12.17% for KGRN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 6.01% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN and KRBN have the same expense ratio: 0.79% per year.
KRBN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.98% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while KRBN is Commodities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор