PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KGRN is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, KGRN returned 2.68%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и JCHI

2026 (YTD)202520242023
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-12.30%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between KGRN and JCHI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.79

The correlation between KGRN and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и JCHI

Секторы
KGRN
JCHI

Потребительский циклический сектор

36.8%
20.6%

Промышленность

26.5%
10.7%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

11.6%
14.7%

Энергетика

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
JCHI
20.6%

Промышленность

KGRN
26.5%
JCHI
10.7%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
JCHI

-

Технологии

KGRN
11.6%
JCHI
14.7%

Энергетика

KGRN
3.6%
JCHI
3.3%

Сырьевые материалы

KGRN

-

JCHI
6.7%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

JCHI
14.5%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

JCHI
4.1%

Финансовые услуги

KGRN

-

JCHI
20.6%

Здравоохранение

KGRN

-

JCHI
4.7%

Недвижимость

KGRN

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

KGRN vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.93

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.40

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.13

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

2.74

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KGRN и JCHI

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-29.57%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-14.37%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-27.47%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-7.41%

-40.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-13.33%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

5.93%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и JCHI

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.28%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

12.32%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

17.59%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

24.86%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

24.86%

+8.00%

Сравнение комиссий KGRN и JCHI

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и JCHI

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and JCHI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs 2.68% for KGRN. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.85% for KGRN.

They also come from different issuers: CICC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор