PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%1.86%

Correlation

The correlation between KGRN and ICLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.52

The correlation between KGRN and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и ICLN

Секторы
KGRN
ICLN

Потребительский циклический сектор

36.8%
0.1%

Промышленность

26.5%
27.8%

Коммунальные услуги

21.2%
32.8%

Технологии

11.6%
11.1%

Энергетика

3.6%
26.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
ICLN
0.1%

Промышленность

KGRN
26.5%
ICLN
27.8%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
ICLN
32.8%

Технологии

KGRN
11.6%
ICLN
11.1%

Энергетика

KGRN
3.6%
ICLN
26.4%

Сырьевые материалы

KGRN

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

ICLN

-

Финансовые услуги

KGRN

-

ICLN

-

Здравоохранение

KGRN

-

ICLN

-

Недвижимость

KGRN

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

KGRN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.19

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.86

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

7.50

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

21.31

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.19

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ICLN

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-87.15%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-11.22%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-43.18%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-57.16%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-37.10%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-66.61%

+32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.94%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ICLN

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 7.36%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.30%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

20.20%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

26.34%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

27.20%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

27.20%

+5.66%

Сравнение комиссий KGRN и ICLN

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ICLN

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and ICLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to KGRN (7.36%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -7.84% for KGRN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.85% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор