Сравнение KGRN с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
KGRN и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и ICLN
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
KGRN vs. ICLN — Ранг доходности на риск
KGRN
ICLN
Сравнение KGRN c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.38 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.01 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.60 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 15.65 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.38 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и ICLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и ICLN
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и ICLN
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -87.15% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -11.22% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -57.16% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -50.31% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -66.84% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 4.01% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и ICLN
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 7.19%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.23% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.47% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 26.14% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 27.16% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 27.04% | +6.01% |