Сравнение KGRN с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
KGRN и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 1.03%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и ECNS
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
KGRN vs. ECNS — Ранг доходности на риск
KGRN
ECNS
Сравнение KGRN c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.59 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.54 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.04 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и ECNS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и ECNS
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и ECNS
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -63.43% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -16.93% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -59.61% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -34.96% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -29.33% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 7.63% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и ECNS
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.98% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.21% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 25.26% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 29.43% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.05% | +7.00% |