PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с ECNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.37%/yr vs -7.86%/yr for ECNS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -10.09%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%-1.81%

Correlation

The correlation between KGRN and ECNS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between KGRN and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и ECNS

Секторы
KGRN
ECNS

Промышленность

34.2%
21.9%

Потребительский циклический сектор

27.2%
7.5%

Коммунальные услуги

19.8%
1.5%

Технологии

14.1%
11.6%

Энергетика

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

20.5%

Недвижимость

-

7.8%

Промышленность

KGRN
34.2%
ECNS
21.9%

Потребительский циклический сектор

KGRN
27.2%
ECNS
7.5%

Коммунальные услуги

KGRN
19.8%
ECNS
1.5%

Технологии

KGRN
14.1%
ECNS
11.6%

Энергетика

KGRN
3.8%
ECNS
2.4%

Сырьевые материалы

KGRN

-

ECNS
8.9%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

ECNS
6.0%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

ECNS
4.1%

Финансовые услуги

KGRN

-

ECNS
5.3%

Здравоохранение

KGRN

-

ECNS
20.5%

Недвижимость

KGRN

-

ECNS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

KGRN vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.44

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.34

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.73

-0.20

KGRN vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECNS равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ECNS

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-63.43%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-25.73%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-31.72%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-58.03%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-42.13%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-29.47%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

11.92%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ECNS

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

14.01%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

20.92%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

29.48%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

25.80%

+6.94%

Сравнение комиссий KGRN и ECNS

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ECNS

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ECNS в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and ECNS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (6.40%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ECNS's -63.43%.

On 5-year performance, ECNS leads with -7.86% vs -11.37% for KGRN. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECNS has performed better with a -7.86% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.59% for ECNS.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор