Сравнение KGRN с DRGN
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KGRN returned -12.20% vs 43.98% for DRGN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
KGRN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -11.78%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.78% | -0.35% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between KGRN and DRGN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between KGRN and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KGRN
DRGN
Сравнение KGRN c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.12 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.39 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и DRGN
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -20.86% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -20.86% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -10.03% | -43.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -8.17% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 10.04% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и DRGN
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 12.58% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 25.24% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 35.77% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 35.70% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 35.70% | -2.96% |
Сравнение комиссий KGRN и DRGN
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и DRGN
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and DRGN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -12.20% for KGRN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор