PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs -8.14%/yr for CXSE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%4.60%

Correlation

The correlation between KGRN and CXSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between KGRN and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и CXSE

Секторы
KGRN
CXSE

Потребительский циклический сектор

36.8%
26.2%

Промышленность

26.5%
16.6%

Коммунальные услуги

21.2%
0.3%

Технологии

11.6%
22.6%

Энергетика

3.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
CXSE
26.2%

Промышленность

KGRN
26.5%
CXSE
16.6%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
CXSE
0.3%

Технологии

KGRN
11.6%
CXSE
22.6%

Энергетика

KGRN
3.6%
CXSE
0.4%

Сырьевые материалы

KGRN

-

CXSE
3.4%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

CXSE
10.1%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

CXSE
3.9%

Финансовые услуги

KGRN

-

CXSE
6.2%

Здравоохранение

KGRN

-

CXSE
8.8%

Недвижимость

KGRN

-

CXSE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

KGRN vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.99

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.48

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.20

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

2.50

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.19

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KGRN и CXSE

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-70.01%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-17.70%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-32.12%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-64.47%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-46.21%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-27.84%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

8.45%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и CXSE

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.36% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

14.52%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

21.39%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

32.29%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

28.69%

+4.17%

Сравнение комиссий KGRN и CXSE

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и CXSE

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and CXSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs CXSE's -70.01%.

On 5-year performance, KGRN leads with -7.84% vs -8.14% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -7.84% return vs -8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.85% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: CICC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор