Сравнение KGRN с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
KGRN и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и CXSE
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
KGRN vs. CXSE — Ранг доходности на риск
KGRN
CXSE
Сравнение KGRN c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и CXSE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и CXSE
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и CXSE
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -70.01% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -17.70% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -64.47% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -49.38% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -27.59% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 7.64% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и CXSE
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.27% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 24.92% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 32.28% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 28.64% | +4.41% |