Сравнение KGRN с BITI
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KGRN returned -4.18%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
KGRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -15.15%
- С начала года
- -13.08%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.08% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -27.25% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between KGRN and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.22 |
The correlation between KGRN and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. BITI — Ранг доходности на риск
KGRN
BITI
Сравнение KGRN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.57 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.36 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и BITI
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -92.16% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -25.28% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -84.63% | +42.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | -86.38% | +31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -68.42% | +34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 10.18% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и BITI
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.99%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.69% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 34.09% | -18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 44.07% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 52.21% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 52.21% | -19.47% |
Сравнение комиссий KGRN и BITI
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и BITI
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to KGRN (5.99%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, KGRN leads with -4.18% vs -31.71% for BITI. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KGRN has performed better with a -4.18% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.98% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор