PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.


KGLD

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
-14.51%
С начала года
-8.41%
1 год
17.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.55%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-21.49%
1 год
5.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и YGLD


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
-8.41%29.75%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-21.49%33.74%

Correlation

The correlation between KGLD and YGLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between KGLD and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

KGLD vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGLDYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.13

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

0.27

+1.19

KGLD vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGLD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGLD и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGLD и YGLD

Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и YGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-43.35%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-43.35%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-43.35%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.16%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

20.01%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и YGLD

Текущая волатильность для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) составляет 6.56%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что KGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.02%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

35.94%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

42.26%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

39.32%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

39.32%

-10.61%

Сравнение комиссий KGLD и YGLD

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и YGLD

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности YGLD в 22.21%


ПозицияTTM2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
15.76%4.59%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
22.21%12.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, KGLD and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YGLD has higher volatility (10.02%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs YGLD's -43.35%.

On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 5.42% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 15.76% for KGLD.

KGLD is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Kurv and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.50% for YGLD.

KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор