Сравнение KGLD с KYLD
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 13.24%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 8.57% |
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
Correlation
The correlation between KGLD and KYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. KYLD — Ранг доходности на риск
KGLD
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и KYLD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -21.14% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -8.25% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.96% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 32.72% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 32.72% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 32.72% | -4.01% |
Сравнение комиссий KGLD и KYLD
И KGLD, и KYLD имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и KYLD
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности KYLD в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and KYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and KYLD have the same expense ratio: 1.00% per year.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 15.76% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор