Сравнение KGLD с KYLD
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 15.37%.
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
KYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.34M | $2.48M | $2.70M | |
| $984.64K | $1.01M | $883.01K |
Сравнение доходности по годам KGLD и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 8.57% |
KYLD Kurv High Income ETF | 15.37% | -11.41% |
Correlation
The correlation between KGLD and KYLD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. KYLD — Ранг доходности на риск
KGLD
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и KYLD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -21.14% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -6.52% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.02% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 32.75% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 32.75% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 32.75% | -4.20% |
Сравнение комиссий KGLD и KYLD
И KGLD, и KYLD имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и KYLD
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что меньше доходности KYLD в 22.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% |
KYLD Kurv High Income ETF | 22.50% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and KYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and KYLD have the same expense ratio: 1.00% per year.
KYLD has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 16.22% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор