PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с T

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KGC returned 18.48%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.48% против 2.95% соответственно.

KGC

1 день
-2.28%
1 месяц
-19.69%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-5.85%
1 год
68.50%
3 года*
75.53%
5 лет*
28.28%
10 лет*
18.48%

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-10.03%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
T
AT&T Inc.		-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between KGC and T is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.07

The correlation between KGC and T shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KGC:

$2.35

T:

$3.04

Коэффициент P/E

KGC:

10.74

T:

7.46

Коэффициент PEG

KGC:

0.14

T:

0.31

Коэффициент P/S

KGC:

3.87

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

KGC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.68

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.87

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.69

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-1.43

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.68

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KGC и T

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-64.15%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-21.87%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.45%

-21.87%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.55%

-32.01%

-27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-42.35%

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-21.14%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.61%

-15.72%

-41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

10.43%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и T

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

7.65%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

17.59%

+22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

21.96%

+28.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.09%

23.98%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

23.72%

+23.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и T

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности T в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.37B
33.47B
(KGC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KGC and T have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.84%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs T's -64.15%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор