Сравнение KF с FEDIX
KF (The Korea Fund Inc) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 17.29%/yr vs 10.95%/yr for FEDIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 112.42%, что значительно выше, чем у FEDIX с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 17.29% против 10.95% соответственно.
KF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 112.42%
- 6 месяцев
- 119.32%
- 1 год
- 237.36%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.29%
FEDIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам KF и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 112.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 20.02% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
Correlation
The correlation between KF and FEDIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between KF and FEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
KF
FEDIX
Сравнение KF c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.58 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 4.31 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 16.56 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95 | 3.14 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KF и FEDIX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -42.98% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -9.58% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -17.33% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -27.42% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -42.98% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.11% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -8.77% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.49% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FEDIX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 4.37% | +16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 10.64% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.16% | 13.18% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 14.11% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 15.74% | +10.16% |
Сравнение комиссий KF и FEDIX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FEDIX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FEDIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.91% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
KF The Korea Fund Inc | 0.57% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FEDIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.55%) compared to FEDIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FEDIX's -42.98%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор