Сравнение KEYS с JNJ
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KEYS returned 26.53%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 54.60%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 26.53% против 10.10% соответственно.
KEYS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.62%
- 6 месяцев
- 46.65%
- С начала года
- 54.60%
- 1 год
- 93.37%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 26.53%
- Всё время*
- 22.00%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам KEYS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 54.60% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between KEYS and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between KEYS and JNJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$53.68B
JNJ:
$598.96B
KEYS:
$6.07
JNJ:
$8.63
KEYS:
51.76
JNJ:
28.83
KEYS:
9.15
JNJ:
0.96
KEYS:
12.43
JNJ:
6.29
KEYS:
8.58
JNJ:
7.49
KEYS:
$4.37B
JNJ:
$96.36B
KEYS:
$2.70B
JNJ:
$66.60B
KEYS:
$997.00M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
KEYS
JNJ
Сравнение KEYS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 5.12 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 14.40 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и JNJ
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -50.67% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -10.96% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -15.95% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -18.41% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -27.37% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -6.89% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -11.88% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.89% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и JNJ
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 9.47% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 14.38% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.27% | 18.08% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.34% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 18.70% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и JNJ
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.45%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор