Сравнение KEYS с ASML
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, KEYS returned 27.28%/yr vs 34.11%/yr for ASML. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 72.49%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 27.28% против 34.11% соответственно.
KEYS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 72.49%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 117.97%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- 27.28%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам KEYS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 72.49% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between KEYS and ASML is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between KEYS and ASML shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$60.63B
ASML:
$665.86B
KEYS:
$6.07
ASML:
$25.86
KEYS:
57.75
ASML:
66.77
KEYS:
10.21
ASML:
4.39
KEYS:
13.87
ASML:
19.84
KEYS:
9.58
ASML:
31.97
KEYS:
$4.37B
ASML:
$33.69B
KEYS:
$2.70B
ASML:
$17.72B
KEYS:
$997.00M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. ASML — Ранг доходности на риск
KEYS
ASML
Сравнение KEYS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEYS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 7.48 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.79 | 20.18 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEYS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KEYS и ASML
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -90.00% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -17.85% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -45.38% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -56.84% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -56.84% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | 0.00% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -28.15% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 6.61% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и ASML
Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 10.56%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 14.67% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 32.21% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 40.58% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 42.03% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 38.50% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и ASML
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and ASML have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to KEYS (10.56%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор