PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ASML

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ASML.

Корреляция

Корреляция между KEYS и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.28%
621.97%
KEYS
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.45

ASML:

-0.70

Коэф-т Сортино

KEYS:

-0.45

ASML:

-0.81

Коэф-т Омега

KEYS:

0.94

ASML:

0.89

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.39

ASML:

-0.74

Коэф-т Мартина

KEYS:

-1.51

ASML:

-1.24

Индекс Язвы

KEYS:

10.99%

ASML:

27.28%

Дневная вол-ть

KEYS:

36.94%

ASML:

48.59%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

KEYS:

-35.84%

ASML:

-40.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.63B

ASML:

$255.40B

EPS

KEYS:

$3.50

ASML:

$19.88

Цена/прибыль

KEYS:

38.12

ASML:

32.67

PEG коэффициент

KEYS:

0.98

ASML:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

ASML:

$22.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

ASML:

$11.80B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

ASML:

$8.34B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.84% против 21.87% соответственно.

KEYS

С начала года

-16.95%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-15.30%

1 год

-15.05%

5 лет

7.71%

10 лет

13.84%

ASML

С начала года

-6.08%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-21.76%

1 год

-32.79%

5 лет

19.78%

10 лет

21.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KEYS: -0.45
ASML: -0.70
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: -0.45
ASML: -0.81
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 0.94
ASML: 0.89
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KEYS: -0.39
ASML: -0.74
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -1.51
ASML: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.70
KEYS
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ASML

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.04%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ASML

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.84%
-40.52%
KEYS
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ASML

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 19.53% и 19.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.53%
19.26%
KEYS
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию