PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ASML

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ASML.

Корреляция

Корреляция между KEYS и ASML составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
376.79%
669.62%
KEYS
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

0.01

ASML:

-0.42

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.29

ASML:

-0.30

Коэф-т Омега

KEYS:

1.04

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

KEYS:

0.01

ASML:

-0.44

Коэф-т Мартина

KEYS:

0.03

ASML:

-0.70

Индекс Язвы

KEYS:

12.27%

ASML:

28.77%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.19%

ASML:

48.44%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

KEYS:

-28.57%

ASML:

-36.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$25.67B

ASML:

$262.15B

EPS

KEYS:

$3.51

ASML:

$25.25

Коэффициент P/E

KEYS:

42.31

ASML:

26.40

Коэффициент PEG

KEYS:

1.02

ASML:

1.34

Коэффициент P/S

KEYS:

5.11

ASML:

8.84

Коэффициент P/B

KEYS:

4.95

ASML:

13.70

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$3.80B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.38B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$858.00M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.97% против 21.83% соответственно.

KEYS

С начала года

-7.54%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

-2.00%

1 год

-0.44%

5 лет

9.15%

10 лет

15.97%

ASML

С начала года

0.12%

1 месяц

14.35%

6 месяцев

2.85%

1 год

-22.71%

5 лет

20.25%

10 лет

21.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: 0.01
ASML: -0.42
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.29
ASML: -0.30
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.04
ASML: 0.96
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: 0.01
ASML: -0.44
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KEYS: 0.03
ASML: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
-0.42
KEYS
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ASML

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ASML

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.57%
-36.59%
KEYS
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ASML

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 20.05% и 20.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.05%
20.88%
KEYS
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.30B
7.74B
(KEYS) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEYS и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.2%
54.0%
(KEYS) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
KEYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
KEYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
KEYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.