PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с ASML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML).

Доходность

Сравнение доходности KEYS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEYS и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
ASML
ASML Holding N.V.		27.27%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$50.14B

ASML:

$528.81B

EPS

KEYS:

$5.54

ASML:

$23.77

Коэффициент P/E

KEYS:

52.34

ASML:

57.20

Коэффициент PEG

KEYS:

9.25

ASML:

4.11

Коэффициент P/S

KEYS:

12.30

ASML:

16.83

Коэффициент P/B

KEYS:

8.08

ASML:

26.97

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.08B

ASML:

$31.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.52B

ASML:

$16.58B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.14B

ASML:

$11.94B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 42.64%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 26.41% против 31.09% соответственно.

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%

ASML

1 день
2.95%
1 месяц
-4.48%
С начала года
27.27%
6 месяцев
35.95%
1 год
106.05%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSIS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

KEYS vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.55

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.12

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

6.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

16.79

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между KEYS и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и ASML

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.69%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и ASML

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

KEYSASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-90.00%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-17.85%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-56.84%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-56.84%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-10.92%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-28.28%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.40%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и ASML

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 13.95% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEYSASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

14.55%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

29.45%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

41.84%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

41.54%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

38.06%

-5.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
8.43B
(KEYS) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию