PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KEY.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEY.TO (Keyera Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, KEY.TO returned 11.67%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEY.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Keyera Corp. (KEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KEY.TO показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции KEY.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.95% соответственно.

KEY.TO

1 день
0.60%
1 месяц
16.64%
С начала года
31.50%
6 месяцев
30.02%
1 год
43.15%
3 года*
30.32%
5 лет*
20.14%
10 лет*
11.67%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEY.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY.TO
Keyera Corp.		31.50%5.61%47.74%18.18%13.34%38.37%-25.07%42.73%-23.29%-8.60%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between KEY.TO and ^TNX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyera Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KEY.TO:
KEY.TO с PPL.TOKEY.TO с ENB.TOKEY.TO с TRPKEY.TO с CNQ.TOKEY.TO с EMA.TOKEY.TO с ENBKEY.TO с BAM.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

KEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY.TO
Ранг доходности на риск KEY.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEY.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.27

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.51

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.36

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

0.73

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEY.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.27

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.05

+0.62

Просадки

Сравнение просадок KEY.TO и ^TNX

Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.36%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEY.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-83.97%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.47%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-28.10%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-28.10%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

-83.93%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-9.63%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-32.51%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.24%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY.TO и ^TNX

Keyera Corp. (KEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEY.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.21%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

11.59%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.01%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

33.36%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

48.25%

-18.08%

Часто задаваемые вопросы

KEY.TO and ^TNX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEY.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор