Сравнение KEY.TO с ^TNX
KEY.TO (Keyera Corp.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, KEY.TO returned 10.66%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEY.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KEY.TO показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции KEY.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.12% соответственно.
KEY.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 39.25%
- С начала года
- 36.81%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 18.44%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам KEY.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 36.81% | 5.09% | 44.62% | 15.15% | 10.48% | 34.75% | -27.27% | 39.64% | -23.29% | -8.60% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between KEY.TO and ^TNX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
KEY.TO
^TNX
Сравнение KEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEY.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.56 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 1.23 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEY.TO и ^TNX
Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEY.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -89.94% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -10.53% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -28.13% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -28.13% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -83.97% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.90% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -44.63% | +33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 5.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY.TO и ^TNX
Keyera Corp. (KEY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEY.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.38% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 11.80% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 15.46% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 32.06% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 48.34% | -18.20% |
Часто задаваемые вопросы
KEY.TO and ^TNX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KEY.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор