PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KEY.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keyera Corp. (KEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности KEY.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Keyera Corp. (KEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEY.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY.TO
Keyera Corp.		20.55%5.61%47.74%18.18%13.34%38.37%-25.07%42.73%-23.29%-8.60%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

KEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KEY.TO показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции KEY.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.92% соответственно.

KEY.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
0.82%
С начала года
20.55%
6 месяцев
15.23%
1 год
21.68%
3 года*
29.51%
5 лет*
23.77%
10 лет*
10.61%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyera Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KEY.TO:
KEY.TO с PPL.TOKEY.TO с ENB.TOKEY.TO с CNQ.TOKEY.TO с TRPKEY.TO с EMA.TOKEY.TO с ENBKEY.TO с BAM.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

KEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY.TO
Ранг доходности на риск KEY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEY.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.05

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.21

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.12

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

-0.20

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEY.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.05

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.69

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.07

+0.59

Корреляция

Корреляция между KEY.TO и ^TNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KEY.TO и ^TNX

Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.36%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KEY.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-93.78%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-13.99%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-31.74%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

-84.57%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-46.17%

+42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-51.38%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

8.39%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Keyera Corp. (KEY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEY.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.30%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.34%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.20%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

33.89%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

48.45%

-18.36%