PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY.TO с BAM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEY.TO с BAM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keyera Corp. (KEY.TO) и Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO).

Доходность

Сравнение доходности KEY.TO и BAM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Keyera Corp. (KEY.TO) и Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEY.TO и BAM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
KEY.TO
Keyera Corp.		23.53%5.61%47.74%18.18%-5.12%
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		-13.08%-4.84%51.69%42.59%-12.88%

Фундаментальные показатели

EPS

KEY.TO:

CA$1.89

BAM.TO:

CA$2.29

Коэффициент P/E

KEY.TO:

28.53

BAM.TO:

27.01

Коэффициент PEG

KEY.TO:

3.88

BAM.TO:

0.05

Коэффициент P/S

KEY.TO:

1.80

BAM.TO:

13.70

Общая выручка (12 мес.)

KEY.TO:

CA$6.86B

BAM.TO:

CA$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY.TO:

CA$2.64B

BAM.TO:

CA$4.64B

EBITDA (12 мес.)

KEY.TO:

CA$1.21B

BAM.TO:

CA$2.89B

Доходность по периодам

С начала года, KEY.TO показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у BAM.TO с доходностью -13.08%.

KEY.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
4.40%
С начала года
23.53%
6 месяцев
17.83%
1 год
26.03%
3 года*
30.57%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.88%

BAM.TO

1 день
2.91%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-8.15%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyera Corp.

Brookfield Asset Management Ltd

Часто сравнивают с KEY.TO:
KEY.TO с PPL.TOKEY.TO с ENB.TOKEY.TO с CNQ.TOKEY.TO с TRPKEY.TO с EMA.TOKEY.TO с ENBKEY.TO с ^TNX
Часто сравнивают с BAM.TO:
BAM.TO с BN.TOBAM.TO с BRK-BBAM.TO с POW.TOBAM.TO с BEP-UN.TOBAM.TO с XEQT.TOBAM.TO с REI-UN.TOBAM.TO с FFH.TO

Доходность на риск

KEY.TO vs. BAM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY.TO
Ранг доходности на риск KEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAM.TO
Ранг доходности на риск BAM.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY.TO c BAM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEY.TOBAM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.25

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.14

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.26

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

-0.59

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY.TO vs. BAM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BAM.TO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY.TO и BAM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEY.TOBAM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.25

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между KEY.TO и BAM.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY.TO и BAM.TO

Дивидендная доходность KEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BAM.TO в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY.TO
Keyera Corp.		3.98%5.28%6.51%8.68%9.16%9.36%11.76%7.52%6.70%4.66%3.81%3.51%
BAM.TO
Brookfield Asset Management Ltd		4.05%3.41%2.67%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEY.TO и BAM.TO

Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.36%, что больше максимальной просадки BAM.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и BAM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KEY.TOBAM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-30.79%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-30.31%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-27.15%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-8.41%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

13.35%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY.TO и BAM.TO

Текущая волатильность для Keyera Corp. (KEY.TO) составляет 3.38%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEY.TOBAM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.42%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

22.14%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

32.35%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

30.03%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

30.03%

+0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY.TO и BAM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyera Corp. и Brookfield Asset Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.70B
1.43B
(KEY.TO) Общая выручка
(BAM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию