PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEN с SR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEN с SR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEN (Kenon Holdings Ltd.) and SR (Spire Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEN in Utilities - Regulated Electric, SR in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, KEN returned 43.50%/yr vs 6.11%/yr for SR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEN и SR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Spire Inc. (SR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у SR с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 43.50% против 6.11% соответственно.

KEN

1 день
-5.81%
1 месяц
-9.66%
С начала года
28.36%
6 месяцев
35.84%
1 год
135.91%
3 года*
65.33%
5 лет*
35.58%
10 лет*
43.50%

SR

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.39%
1 год
12.25%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEN и SR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEN
Kenon Holdings Ltd.		28.36%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%85.88%
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%

Correlation

The correlation between KEN and SR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$4.32B

SR:

$4.80B

EPS

KEN:

$1.54

SR:

$6.06

Коэффициент P/E

KEN:

52.77

SR:

13.38

Коэффициент P/S

KEN:

4.26

SR:

1.94

Коэффициент P/B

KEN:

2.88

SR:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$1.01B

SR:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$166.82M

SR:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$339.95M

SR:

$721.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenon Holdings Ltd.

Spire Inc.

Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с BEPKEN с VOOKEN с ARCCKEN с SCHDKEN с FSLR
Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с ATOSR с AIGSR с GOOGSR с OSR с AWRSR с FSPGX

Доходность на риск

KEN vs. SR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SR
Ранг доходности на риск SR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEN c SR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KENSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.55

0.68

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.01

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.75

0.81

+7.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.21

2.52

+21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEN vs. SR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа SR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и SR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KENSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

0.68

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок KEN и SR

Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и SR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KENSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-45.00%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-15.20%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-17.63%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-26.05%

-43.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-39.53%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-14.80%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-9.48%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.88%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и SR

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Spire Inc. (SR) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KENSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

6.05%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

13.07%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

18.17%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.67%

21.48%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

24.34%

+17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и SR

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SR в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		4.73%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и SR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
317.00M
956.50M
(KEN) Общая выручка
(SR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEN and SR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEN has higher volatility (16.12%) compared to SR (6.05%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs SR's -45.00%.

KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEN и SR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор