Сравнение KEN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KEN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.80% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 28.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 46.37% против 12.25% соответственно.
KEN
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 89.09%
- 1 год
- 209.54%
- 3 года*
- 62.54%
- 5 лет*
- 40.34%
- 10 лет*
- 46.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KEN
SCHD
Сравнение KEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.68 | 0.88 | +4.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.27 | 1.32 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.19 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.05 | +12.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.22 | 3.55 | +36.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68 | 0.88 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.58 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KEN и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и SCHD
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.62% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KEN и SCHD
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -33.37% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -12.74% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -16.85% | -52.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -33.37% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.43% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -3.34% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.75% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и SCHD
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 2.33% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 7.96% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 15.69% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.22% | 14.40% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 16.70% | +25.47% |