PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEN и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEN
Kenon Holdings Ltd.
28.80%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%85.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 28.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 46.37% против 12.25% соответственно.


KEN

1 день
3.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
28.80%
6 месяцев
89.09%
1 год
209.54%
3 года*
62.54%
5 лет*
40.34%
10 лет*
46.37%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kenon Holdings Ltd.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

KEN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KENSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.68

0.88

+4.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.27

1.32

+3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.19

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.42

1.05

+12.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.22

3.55

+36.67

KEN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 5.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KENSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68

0.88

+4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между KEN и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и SCHD

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.
5.62%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок KEN и SCHD

Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


KENSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-33.37%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-12.74%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-16.85%

-52.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-33.37%

-35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.43%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.47%

-3.34%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.75%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и SCHD

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KENSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

2.33%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

7.96%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

15.69%

+21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.22%

14.40%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

16.70%

+25.47%