PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEN с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с BEP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEN или BEP.

Корреляция

Корреляция между KEN и BEP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEN:

1.61

BEP:

-0.32

Коэф-т Сортино

KEN:

2.40

BEP:

-0.09

Коэф-т Омега

KEN:

1.30

BEP:

0.99

Коэф-т Кальмара

KEN:

1.25

BEP:

-0.15

Коэф-т Мартина

KEN:

11.42

BEP:

-0.51

Индекс Язвы

KEN:

5.32%

BEP:

15.47%

Дневная вол-ть

KEN:

34.36%

BEP:

35.06%

Макс. просадка

KEN:

-66.55%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

KEN:

-19.52%

BEP:

-42.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$1.63B

BEP:

$15.32B

EPS

KEN:

$0.31

BEP:

-$1.01

Коэффициент PEG

KEN:

0.00

BEP:

3.51

Коэффициент P/S

KEN:

2.17

BEP:

2.57

Коэффициент P/B

KEN:

1.01

BEP:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$736.61M

BEP:

$5.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$127.57M

BEP:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$273.18M

BEP:

$2.87B

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у BEP с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 21.63% против 9.58% соответственно.

KEN

С начала года

8.47%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

28.32%

1 год

54.76%

5 лет

29.61%

10 лет

21.63%

BEP

С начала года

4.38%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-11.27%

5 лет

2.69%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEN и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг риск-скорректированной доходности KEN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BEP равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и BEP

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности BEP в 6.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEN
Kenon Holdings Ltd.		15.09%11.18%11.46%41.67%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		6.15%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок KEN и BEP

Максимальная просадка KEN за все время составила -66.55%, что больше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и BEP

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
159.30M
1.58B
(KEN) Общая выручка
(BEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию