Сравнение KEN с BEP
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEN in Utilities - Regulated Electric, BEP in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, KEN returned 43.50%/yr vs 14.52%/yr for BEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 28.36%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 38.52%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 43.50% против 14.52% соответственно.
KEN
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 135.91%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 43.50%
BEP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам KEN и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.36% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.52% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Correlation
The correlation between KEN and BEP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.32B
BEP:
$11.08B
KEN:
$1.54
BEP:
$0.66
KEN:
52.77
BEP:
55.24
KEN:
8.86
BEP:
0.40
KEN:
4.26
BEP:
1.66
KEN:
2.88
BEP:
2.99
KEN:
$1.01B
BEP:
$6.37B
KEN:
$166.82M
BEP:
$2.19B
KEN:
$339.95M
BEP:
$4.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. BEP — Ранг доходности на риск
KEN
BEP
Сравнение KEN c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | 3.94 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 9.03 | +15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.89 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.49 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и BEP
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -53.85% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -14.25% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -35.58% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -47.46% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -53.85% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -3.41% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -13.63% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 6.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и BEP
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 6.80% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 19.38% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 29.91% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 30.94% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 29.99% | +11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и BEP
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BEP в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.73% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и BEP
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and BEP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (16.12%) compared to BEP (6.80%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs BEP's -53.85%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор