Сравнение KEN с ARCC
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KEN returned 43.50%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 43.50% против 12.56% соответственно.
KEN
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 135.91%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 43.50%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам KEN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.36% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between KEN and ARCC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.32B
ARCC:
$13.41B
KEN:
$1.54
ARCC:
$1.63
KEN:
52.77
ARCC:
11.46
KEN:
8.86
ARCC:
1.72
KEN:
4.26
ARCC:
5.01
KEN:
2.88
ARCC:
0.95
KEN:
$1.01B
ARCC:
$2.63B
KEN:
$166.82M
ARCC:
$1.86B
KEN:
$339.95M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
KEN
ARCC
Сравнение KEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | -0.36 | +3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | -0.38 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | -0.34 | +9.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | -0.63 | +24.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | -0.36 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.43 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и ARCC
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -79.36% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -19.35% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -19.35% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -21.76% | -47.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -56.77% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -13.66% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -9.10% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 10.48% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и ARCC
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 3.94% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 14.71% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 18.40% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 19.96% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 25.58% | +16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и ARCC
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.73% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и ARCC
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (16.12%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs ARCC's -79.36%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор