Сравнение KEN с CEG
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEN in Utilities - Regulated Electric, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, KEN returned 57.96%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
KEN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 39.18%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.37% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -33.55% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between KEN and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$3.48B
CEG:
$90.41B
KEN:
$1.52
CEG:
$8.04
KEN:
44.06
CEG:
31.30
KEN:
7.40
CEG:
0.54
KEN:
3.56
CEG:
3.32
KEN:
2.36
CEG:
2.66
KEN:
$1.01B
CEG:
$24.82B
KEN:
$166.82M
CEG:
$20.98B
KEN:
$339.95M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. CEG — Ранг доходности на риск
KEN
CEG
Сравнение KEN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.44 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.81 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEN и CEG
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -50.70% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -41.22% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -50.70% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -37.42% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.24% | -12.15% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 22.12% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и CEG
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.36% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 35.53% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 46.83% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 49.15% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 49.15% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и CEG
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.76% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и CEG
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (11.12%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs CEG's -50.70%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор