PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEN с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с CEG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEN или CEG.

Корреляция

Корреляция между KEN и CEG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEN и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEN:

1.61

CEG:

0.48

Коэф-т Сортино

KEN:

2.40

CEG:

1.23

Коэф-т Омега

KEN:

1.30

CEG:

1.17

Коэф-т Кальмара

KEN:

1.25

CEG:

0.75

Коэф-т Мартина

KEN:

11.42

CEG:

1.83

Индекс Язвы

KEN:

5.32%

CEG:

20.83%

Дневная вол-ть

KEN:

34.36%

CEG:

70.22%

Макс. просадка

KEN:

-66.55%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

KEN:

-19.52%

CEG:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$1.63B

CEG:

$85.05B

EPS

KEN:

$0.31

CEG:

$9.50

Коэффициент P/E

KEN:

100.77

CEG:

28.57

Коэффициент PEG

KEN:

0.00

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

KEN:

2.17

CEG:

3.52

Коэффициент P/B

KEN:

1.01

CEG:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$736.61M

CEG:

$23.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$127.57M

CEG:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$273.18M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 27.76%.

KEN

С начала года

8.47%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

28.32%

1 год

54.76%

5 лет

29.61%

10 лет

21.63%

CEG

С начала года

27.76%

1 месяц

36.99%

6 месяцев

20.65%

1 год

33.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEN и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг риск-скорректированной доходности KEN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEN c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и CEG

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности CEG в 0.51%

TTM2024202320222021202020192018
KEN
Kenon Holdings Ltd.		15.09%11.18%11.46%41.67%7.35%7.41%5.75%96.34%
CEG
Constellation Energy Corp		0.51%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEN и CEG

Максимальная просадка KEN за все время составила -66.55%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и CEG

Текущая волатильность для Kenon Holdings Ltd. (KEN) составляет 12.87%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что KEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
159.30M
6.79B
(KEN) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию