Сравнение KEN с CEG
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEN in Utilities - Regulated Electric, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, KEN returned 65.33%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
KEN
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 135.91%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 43.50%
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.36% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -32.20% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between KEN and CEG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$4.32B
CEG:
$94.60B
KEN:
$1.54
CEG:
$8.13
KEN:
52.77
CEG:
32.88
KEN:
8.86
CEG:
0.57
KEN:
4.26
CEG:
3.49
KEN:
2.88
CEG:
2.83
KEN:
$1.01B
CEG:
$24.82B
KEN:
$166.82M
CEG:
$20.98B
KEN:
$339.95M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. CEG — Ранг доходности на риск
KEN
CEG
Сравнение KEN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | -0.37 | +9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | -0.77 | +24.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | -0.30 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и CEG
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -50.70% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -38.77% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -50.70% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -33.58% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -11.51% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 18.38% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и CEG
Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 16.12% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 15.69% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 37.36% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 46.71% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 49.38% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 49.38% | -7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и CEG
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CEG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.73% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и CEG
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and CEG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (16.12%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs CEG's -50.70%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор