PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEN с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с ORC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности KEN и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEN и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEN
Kenon Holdings Ltd.		24.20%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%85.88%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		2.45%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$4.58B

ORC:

$1.17B

EPS

KEN:

$9.03

ORC:

$1.19

Коэффициент P/E

KEN:

9.12

ORC:

5.93

Коэффициент PEG

KEN:

0.28

ORC:

0.02

Коэффициент P/S

KEN:

5.41

ORC:

9.65

Коэффициент P/B

KEN:

3.06

ORC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$803.30M

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$145.79M

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$162.42M

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 45.84% против -2.75% соответственно.

KEN

1 день
3.01%
1 месяц
5.74%
С начала года
24.20%
6 месяцев
82.33%
1 год
198.70%
3 года*
60.58%
5 лет*
39.32%
10 лет*
45.84%

ORC

1 день
3.53%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.45%
6 месяцев
10.59%
1 год
14.18%
3 года*
4.85%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenon Holdings Ltd.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с KEN:
KEN с CEGKEN с BEPKEN с CIVIKEN с VOOKEN с ARCCKEN с SCHDKEN с FSLR
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

KEN vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEN c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KENORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.40

0.59

+4.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.11

0.94

+4.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.91

0.71

+12.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.70

2.35

+36.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEN vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KENORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40

0.59

+4.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.32

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

-0.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.03

+0.81

Корреляция

Корреляция между KEN и ORC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и ORC

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности ORC в 20.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.83%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.48%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок KEN и ORC

Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

KENORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-75.77%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-18.90%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-68.46%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-75.77%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-44.77%

+39.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-28.59%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и ORC

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KENORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

8.51%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

14.86%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

24.17%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.20%

30.01%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.16%

37.74%

+4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
265.00M
0
(KEN) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию