PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с XCEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -4.34%/yr vs 11.75%/yr for XCEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 35.82%.

KEMQ

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.91%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.94%
3 года*
22.81%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

XCEM

1 день
0.77%
1 месяц
1.09%
С начала года
35.82%
6 месяцев
37.68%
1 год
59.16%
3 года*
25.38%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		1.76%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.43%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		35.82%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%7.60%

Correlation

The correlation between KEMQ and XCEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between KEMQ and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и XCEM

Секторы
KEMQ
XCEM

Технологии

39.1%
37.1%

Потребительский циклический сектор

30.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

20.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Здравоохранение

3.3%
2.9%

Финансовые услуги

2.5%
22.8%

Промышленность

2.1%
9.7%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

KEMQ
39.1%
XCEM
37.1%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
30.6%
XCEM
6.3%

Коммуникационные услуги

KEMQ
20.2%
XCEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.3%
XCEM
3.0%

Здравоохранение

KEMQ
3.3%
XCEM
2.9%

Финансовые услуги

KEMQ
2.5%
XCEM
22.8%

Промышленность

KEMQ
2.1%
XCEM
9.7%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

XCEM
6.4%

Энергетика

KEMQ

-

XCEM
3.8%

Недвижимость

KEMQ

-

XCEM
1.8%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

XCEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

KEMQ vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.46

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.05

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.11

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

15.71

-13.60

KEMQ vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и XCEM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-41.24%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-14.46%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-18.92%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-29.57%

-36.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-5.20%

-26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-8.57%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.78%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и XCEM

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 11.21%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

13.38%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

22.56%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

24.20%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

18.60%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

19.93%

+9.73%

Сравнение комиссий KEMQ и XCEM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и XCEM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XCEM в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.18%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.39%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and XCEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (13.38%) compared to KEMQ (11.21%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.75% vs -4.34% for KEMQ. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.75% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.39% for XCEM.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: CICC and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор