PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs 5.17%/yr for VWO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%3.01%

Correlation

The correlation between KEMQ and VWO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between KEMQ and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и VWO

Секторы
KEMQ
VWO

Технологии

45.0%
29.6%

Потребительский циклический сектор

33.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
7.1%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

19.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

KEMQ
45.0%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
VWO
10.7%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
VWO
7.1%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
VWO
3.7%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

VWO
8.0%

Энергетика

KEMQ

-

VWO
4.6%

Финансовые услуги

KEMQ

-

VWO
19.5%

Промышленность

KEMQ

-

VWO
8.0%

Недвижимость

KEMQ

-

VWO
2.2%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

KEMQ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.86

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.60

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.64

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

9.53

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.27

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и VWO

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-67.68%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-11.17%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.37%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-32.64%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-1.44%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-15.82%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.09%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и VWO

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.53%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

13.22%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

15.89%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

17.36%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

19.20%

+10.38%

Сравнение комиссий KEMQ и VWO

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и VWO

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and VWO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, VWO leads with 5.17% vs -3.09% for KEMQ. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWO has performed better with a 5.17% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.41% for VWO.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор