PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs 4.94%/yr for SCHE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%3.44%

Correlation

The correlation between KEMQ and SCHE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between KEMQ and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и SCHE

Секторы
KEMQ
SCHE

Технологии

45.0%
30.8%

Потребительский циклический сектор

33.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
5.2%

Здравоохранение

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

13.6%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KEMQ
45.0%
SCHE
30.8%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
SCHE
8.9%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
SCHE
5.2%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
SCHE
2.0%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

SCHE
3.9%

Энергетика

KEMQ

-

SCHE
3.1%

Финансовые услуги

KEMQ

-

SCHE
13.6%

Промышленность

KEMQ

-

SCHE
4.9%

Недвижимость

KEMQ

-

SCHE
1.0%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

SCHE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

KEMQ vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.81

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.53

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.60

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

9.37

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и SCHE

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-36.20%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-11.29%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.08%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-33.59%

-32.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-1.45%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-12.60%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.13%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и SCHE

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.75%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

13.58%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

16.26%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

17.66%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

19.46%

+10.12%

Сравнение комиссий KEMQ и SCHE

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и SCHE

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and SCHE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, SCHE leads with 4.94% vs -3.09% for KEMQ. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHE has performed better with a 4.94% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.57% for SCHE.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор