PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

KEMQ и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-8.37%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.

KEMQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-11.06%
1 год
26.81%
3 года*
16.47%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
—

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий KEMQ и QEMM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

KEMQ vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.17

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.60

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

9.34

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между KEMQ и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и QEMM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.75%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и QEMM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-36.89%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.40%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-27.55%

-38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-7.37%

-31.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-10.77%

-24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.89%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и QEMM

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.63%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

12.57%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

17.22%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

14.81%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

16.73%

+12.81%