PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMQ с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с QAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.92%/yr vs 2.76%/yr for QAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -3.28%.

KEMQ

1 день
-1.62%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
3.99%
1 год
19.20%
3 года*
21.23%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		3.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.43%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%4.32%

Correlation

The correlation between KEMQ and QAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.30

Сравнение распределения секторов KEMQ и QAT

Секторы
KEMQ
QAT

Технологии

40.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

33.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.6%

Здравоохранение

2.8%
0.8%

Финансовые услуги

2.7%
55.5%

Промышленность

2.1%
8.4%

Сырьевые материалы

-

12.6%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

KEMQ
40.2%
QAT
1.0%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
QAT
0.7%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.4%
QAT
6.3%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.2%
QAT
0.6%

Здравоохранение

KEMQ
2.8%
QAT
0.8%

Финансовые услуги

KEMQ
2.7%
QAT
55.5%

Промышленность

KEMQ
2.1%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

QAT
12.6%

Энергетика

KEMQ

-

QAT
7.6%

Недвижимость

KEMQ

-

QAT
4.0%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

QAT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с IEMGKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO

Доходность на риск

KEMQ vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.11

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.18

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-0.31

+2.51

KEMQ vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа QAT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и QAT

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-45.21%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.60%

-11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.41%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.85%

-33.17%

-30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-15.31%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-19.11%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

6.15%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и QAT

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

3.17%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

11.12%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

13.41%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

15.09%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

17.51%

+12.12%

Сравнение комиссий KEMQ и QAT

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и QAT

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности QAT в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.06%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and QAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (8.09%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, QAT leads with 2.76% vs -2.92% for KEMQ. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAT has performed better with a 2.76% return vs -2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.84% for QAT.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.59% for QAT.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор