Сравнение KEMQ с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
KEMQ и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMQ и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | 56.28% | 13.81% | 0.77% | -38.09% | -27.31% | 39.26% | 28.26% | -25.52% | 1.88% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMQ и PIE
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
KEMQ vs. PIE — Ранг доходности на риск
KEMQ
PIE
Сравнение KEMQ c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.65 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.19 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 14.46 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KEMQ и PIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и PIE
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PIE в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и PIE
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMQ | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -72.98% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -15.11% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -40.32% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.46% | -6.45% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -26.31% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.42% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и PIE
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMQ | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.27% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 16.60% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 23.31% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 20.10% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 21.10% | +8.44% |