PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. KEMQ is passively managed, while KMLM is actively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%7.40%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between KEMQ and KMLM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.11

The correlation between KEMQ and KMLM shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KEMQ vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.20

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.68

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.18

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

7.18

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.49

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и KMLM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-27.47%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-6.30%

-15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-22.28%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-27.47%

-38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-13.61%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-12.74%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

1.91%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и KMLM

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

4.46%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

9.63%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

11.43%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

14.62%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

14.73%

+14.85%

Сравнение комиссий KEMQ и KMLM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и KMLM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and KMLM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -2.87% for KEMQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.53% for KMLM.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KMLM is Long-Short. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.90% for KMLM.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор