PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KEMQ is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%11.10%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between KEMQ and IVOL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.01

Сравнение распределения секторов KEMQ и IVOL

Секторы
KEMQ
IVOL

Технологии

45.0%

-

Потребительский циклический сектор

33.0%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
45.0%
IVOL

-

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
IVOL

-

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
IVOL

-

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
IVOL

-

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
IVOL

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

IVOL

-

Энергетика

KEMQ

-

IVOL

-

Финансовые услуги

KEMQ

-

IVOL
77.1%

Промышленность

KEMQ

-

IVOL

-

Недвижимость

KEMQ

-

IVOL

-

Коммунальные услуги

KEMQ

-

IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KEMQ vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.81

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-1.14

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.57

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-1.28

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.81

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и IVOL

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-31.16%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-9.81%

-12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-16.63%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-30.62%

-35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-26.33%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-13.30%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.38%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и IVOL

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

1.07%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

4.44%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

6.89%

+19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

12.84%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

11.99%

+17.59%

Сравнение комиссий KEMQ и IVOL

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и IVOL

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and IVOL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -2.87% vs -5.77% for IVOL. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -2.87% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.89% for IVOL.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.99% for IVOL.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор