PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с VLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с VLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

KEAT и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и VLU

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 3.13%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Сравнение комиссий KEAT и VLU

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.

KEAT
Keating Active ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

KEAT vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.19

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.72

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.61

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.62

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VLU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.19

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.78

+1.02

Корреляция

Корреляция между KEAT и VLU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и VLU

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VLU в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и VLU

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и VLU.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-37.39%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.40%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.84%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.78%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.61%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и VLU

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.26%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.63%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.76%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

15.46%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

18.09%

-7.70%