PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с PPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 38.82% for PPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 16.96%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и PPI

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%-8.16%

Correlation

The correlation between KEAT and PPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between KEAT and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и PPI

Секторы
KEAT
PPI

Энергетика

30.9%
23.1%

Потребительский защитный сектор

22.2%

-

Сырьевые материалы

21.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

4.3%
31.4%

Финансовые услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

18.7%

Энергетика

KEAT
30.9%
PPI
23.1%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
PPI

-

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
PPI
10.6%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
PPI

-

Здравоохранение

KEAT
5.3%
PPI

-

Промышленность

KEAT
4.3%
PPI
31.4%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
PPI

-

Недвижимость

KEAT
0.6%
PPI
15.1%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

PPI
0.6%

Технологии

KEAT

-

PPI
0.6%

Коммунальные услуги

KEAT

-

PPI
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG

Доходность на риск

KEAT vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.48

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.23

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.89

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

15.91

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.81

+0.74

Просадки

Сравнение просадок KEAT и PPI

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-24.54%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.98%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.90%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.49%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и PPI

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.62%, в то время как у Astoria Real Assets ETF (PPI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.09%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.56%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

15.72%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

19.03%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

19.03%

-8.76%

Сравнение комиссий KEAT и PPI

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и PPI

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and PPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.09%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs PPI's -24.54%.

On 1-year performance, PPI leads with 38.82% vs 26.00% for KEAT. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPI has performed better with a 38.82% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: Keating and AXS. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.58% for PPI.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор