PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с PPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с PPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).

KEAT и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и PPI

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%-4.35%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG

Сравнение комиссий KEAT и PPI

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.

KEAT
Keating Active ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

KEAT vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATPPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.30

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.91

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

3.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

15.72

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.26

+0.53

Корреляция

Корреляция между KEAT и PPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и PPI

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PPI в 1.04%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и PPI

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и PPI.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-18.89%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-13.32%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-2.98%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.99%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и PPI

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.57%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

13.63%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

20.25%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

19.40%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

19.40%

-9.01%