Сравнение KEAT с MVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL).
KEAT и MVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и MVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и MVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 1.81% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у MVAL с доходностью -1.71%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и MVAL
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MVAL в 0.49%.
Доходность на риск
KEAT vs. MVAL — Ранг доходности на риск
KEAT
MVAL
Сравнение KEAT c MVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | MVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.83 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.31 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.11 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 3.92 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.83 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.59 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и MVAL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и MVAL
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MVAL в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и MVAL
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки MVAL в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и MVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -19.56% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -13.29% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -10.04% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.32% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.77% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и MVAL
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.34% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.63% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 18.82% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.56% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.56% | -5.17% |