PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

KEAT и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и IUSV

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий KEAT и IUSV

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

KEAT
Keating Active ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

KEAT vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.84

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.27

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.07

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

4.98

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.84

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.59

+1.20

Корреляция

Корреляция между KEAT и IUSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и IUSV

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и IUSV

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-56.88%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.13%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.51%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.33%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.61%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и IUSV

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.86%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.79%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.67%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

14.60%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

17.08%

-6.69%