PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с SGIIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while SGIIX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.32% vs 25.98% for SGIIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 10.31%.

FEGE

1 день
0.21%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
4.58%
С начала года
13.00%
1 год
29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%

SGIIX

1 день
1.01%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
10.31%
1 год
25.98%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.28%
Всё время*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEGE

First Eagle Global Equity ETF
$15.34M$16.03M$15.78M

SGIIX

First Eagle Global Fund Class I
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FEGE и SGIIX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		13.00%34.19%-1.43%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		10.31%31.94%0.34%

Correlation

The correlation between FEGE and SGIIX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between FEGE and SGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с KEATFEGE с VOOFEGE с FIVAFEGE с GVAL
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Доходность на риск

FEGE vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEGE c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGESGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.22

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.94

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.49

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

7.48

+1.01

FEGE vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SGIIX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGESGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.03%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.52%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.72%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.50%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SGIIX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGESGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.97%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.58%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.86%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

12.03%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.50%

+1.93%

Сравнение комиссий FEGE и SGIIX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SGIIX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SGIIX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.13%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.71%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEGE and SGIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEGE has higher volatility (3.37%) compared to SGIIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs SGIIX's -37.03%.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор