PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с FPAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с FPAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и FPA Global Equity ETF (FPAG).

FEGE и FPAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и FPAG

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FPAG с доходностью -1.48%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

FPA Global Equity ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVAFEGE с KEAT
Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAI

Сравнение комиссий FEGE и FPAG

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEFPAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.21

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.80

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.92

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.02

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FPAG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEFPAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.57

+1.31

Корреляция

Корреляция между FEGE и FPAG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и FPAG

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FPAG в 1.54%

TTM2025202420232022
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и FPAG

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и FPAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEFPAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-28.43%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.31%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.53%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.51%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и FPAG

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEFPAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.47%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.03%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.56%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

19.50%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.50%

-4.63%