PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index. FEGE is actively managed, while GLOF is passively managed. Over the past year, FEGE returned 28.67% vs 30.42% for GLOF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 13.19%.

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и GLOF

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%-0.46%

Correlation

The correlation between FEGE and GLOF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between FEGE and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и GLOF

Секторы
FEGE
GLOF

Потребительский защитный сектор

14.7%
5.7%

Технологии

14.1%
28.8%

Финансовые услуги

12.0%
16.7%

Здравоохранение

11.8%
8.2%

Промышленность

10.2%
9.3%

Энергетика

9.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.7%

Сырьевые материалы

8.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.7%

Недвижимость

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
GLOF
5.7%

Технологии

FEGE
14.1%
GLOF
28.8%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
GLOF
16.7%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
GLOF
8.2%

Промышленность

FEGE
10.2%
GLOF
9.3%

Энергетика

FEGE
9.1%
GLOF
4.4%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
GLOF
8.7%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
GLOF
3.3%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
GLOF
10.7%

Недвижимость

FEGE
4.0%
GLOF
1.1%

Коммунальные услуги

FEGE

-

GLOF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDVFEGE с KEAT
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

FEGE vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.41

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.38

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

15.08

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.60

+1.38

Просадки

Сравнение просадок FEGE и GLOF

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-34.12%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.05%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.77%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.12%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.02%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и GLOF

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.10%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.69%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.17%

-2.54%

Сравнение комиссий FEGE и GLOF

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и GLOF

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and GLOF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to FEGE (3.43%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs GLOF's -34.12%.

On 1-year performance, GLOF leads with 30.42% vs 28.67% for FEGE. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 30.42% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.18% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while GLOF is Global Equities. They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор