PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с GLOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

FEGE и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и GLOF

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью -0.12%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GVALFEGE с FIVAFEGE с ANWPX
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Сравнение комиссий FEGE и GLOF

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

FEGE vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.11

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.24

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.56

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.53

+1.35

Корреляция

Корреляция между FEGE и GLOF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и GLOF

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GLOF в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и GLOF

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-34.12%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.32%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-5.37%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.20%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.40%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и GLOF

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.08%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.86%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.04%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.64%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.12%

-2.25%