PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с FIVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. FEGE is actively managed, while FIVA is passively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 36.85% for FIVA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 13.80%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и FIVA

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%0.17%

Correlation

The correlation between FEGE and FIVA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between FEGE and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и FIVA

Секторы
FEGE
FIVA

Потребительский защитный сектор

14.7%
5.6%

Технологии

14.1%
11.4%

Финансовые услуги

12.0%
25.5%

Здравоохранение

11.8%
8.6%

Промышленность

10.2%
19.3%

Энергетика

9.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.2%

Сырьевые материалы

8.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.8%

Недвижимость

4.0%
1.8%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
FIVA
5.6%

Технологии

FEGE
14.1%
FIVA
11.4%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
FIVA
25.5%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
FIVA
8.6%

Промышленность

FEGE
10.2%
FIVA
19.3%

Энергетика

FEGE
9.1%
FIVA
6.1%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
FIVA
3.2%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
FIVA
7.8%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
FIVA
6.8%

Недвижимость

FEGE
4.0%
FIVA
1.8%

Коммунальные услуги

FEGE

-

FIVA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с AVDVFEGE с KEAT
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

FEGE vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.38

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

12.37

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.49

+1.53

Просадки

Сравнение просадок FEGE и FIVA

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-39.76%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.71%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.77%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и FIVA

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.91%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.41%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.16%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.33%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.90%

-3.28%

Сравнение комиссий FEGE и FIVA

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и FIVA

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FIVA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and FIVA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs FIVA's -39.76%.

On 1-year performance, FIVA leads with 36.85% vs 29.09% for FEGE. On fees, FIVA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 36.85% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FIVA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.17% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор