PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 44.34% for AVDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и AVDV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%1.75%

Correlation

The correlation between FEGE and AVDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between FEGE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и AVDV

Секторы
FEGE
AVDV

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.4%

Технологии

14.1%
6.4%

Финансовые услуги

12.0%
13.7%

Здравоохранение

11.8%
2.1%

Промышленность

10.2%
21.3%

Энергетика

9.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.0%

Сырьевые материалы

8.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.4%

Недвижимость

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
AVDV
3.4%

Технологии

FEGE
14.1%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
AVDV
13.7%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
AVDV
2.1%

Промышленность

FEGE
10.2%
AVDV
21.3%

Энергетика

FEGE
9.1%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
AVDV
2.0%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
AVDV
14.4%

Недвижимость

FEGE
4.0%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

FEGE

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с KEAT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FEGE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.80

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.38

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

13.70

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.80

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FEGE и AVDV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-43.01%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.19%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.83%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.77%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.24%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и AVDV

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.07%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.54%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.29%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.72%

-5.10%

Сравнение комиссий FEGE и AVDV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и AVDV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and AVDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 44.34% vs 29.09% for FEGE. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 44.34% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.17% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор