PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с SGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 26.15% for SGENX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 1.11%/yr for SGENX.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 7.64%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и SGENX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%-0.27%

Correlation

The correlation between FEGE and SGENX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between FEGE and SGENX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с FIVAFEGE с AVDVFEGE с KEAT
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Доходность на риск

FEGE vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGESGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.38

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.21

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.53

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.89

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGESGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.38

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.98

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SGENX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGESGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.60%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.53%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.08%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.42%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SGENX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGESGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.00%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.18%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.18%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

11.97%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

12.50%

+2.12%

Сравнение комиссий FEGE и SGENX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SGENX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SGENX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEGE and SGENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to SGENX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs SGENX's -37.60%.

SGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и SGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор