PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с SGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и SGENX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 1.73%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Сравнение комиссий FEGE и SGENX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGESGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.87

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.92

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGESGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.97

+0.91

Корреляция

Корреляция между FEGE и SGENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SGENX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SGENX в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SGENX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGESGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.60%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.53%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.40%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.42%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.56%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SGENX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеют волатильность 5.59% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGESGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.41%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.10%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

13.55%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

11.91%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.46%

+2.41%