PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 19.85% for ELM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и ELM

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		9.05%18.78%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between KEAT and ELM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KEAT и ELM

Секторы
KEAT
ELM

Энергетика

30.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

22.2%
5.2%

Сырьевые материалы

21.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
6.6%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Промышленность

4.3%
12.6%

Финансовые услуги

1.0%
18.3%

Недвижимость

0.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

KEAT
30.9%
ELM
4.8%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
ELM
5.2%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
ELM
5.4%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
ELM
6.6%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
ELM
8.3%

Промышленность

KEAT
4.3%
ELM
12.6%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
ELM
18.3%

Недвижимость

KEAT
0.6%
ELM
4.7%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

ELM
9.1%

Технологии

KEAT

-

ELM
22.0%

Коммунальные услуги

KEAT

-

ELM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

KEAT vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.13

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.65

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.00

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KEAT и ELM

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-9.02%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.52%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.58%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.32%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и ELM

Keating Active ETF (KEAT) и Elm Market Navigator ETF (ELM) имеют волатильность 2.55% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.52%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

9.38%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

10.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

10.27%

0.00%

Сравнение комиссий KEAT и ELM

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и ELM

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and ELM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.25% for KEAT.

KEAT is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Keating and Elm. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.24% for ELM.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор