PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 25.61% for AGOX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности ELM и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.15%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и AGOX

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%3.83%

Correlation

The correlation between ELM and AGOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between ELM and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и AGOX

Секторы
ELM
AGOX

Технологии

22.0%
50.1%

Финансовые услуги

18.3%
4.8%

Промышленность

12.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.2%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.6%

Сырьевые материалы

5.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.8%

Энергетика

4.8%
1.8%

Недвижимость

4.7%
0.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Технологии

ELM
22.0%
AGOX
50.1%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
AGOX
4.8%

Промышленность

ELM
12.6%
AGOX
9.6%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

ELM
8.3%
AGOX
9.2%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
AGOX
9.6%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
AGOX
3.2%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
AGOX
2.8%

Энергетика

ELM
4.8%
AGOX
1.8%

Недвижимость

ELM
4.7%
AGOX
0.7%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
AGOX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTYELM с RHRX
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

ELM vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.18

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.68

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

6.13

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.50

+0.99

Просадки

Сравнение просадок ELM и AGOX

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-26.93%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-15.32%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.34%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.18%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.19%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и AGOX

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.59%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.22%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

15.90%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

18.37%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

19.67%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

19.67%

-9.40%

Сравнение комиссий ELM и AGOX

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и AGOX

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AGOX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELM and AGOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.22%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs AGOX's -26.93%.

On 1-year performance, AGOX leads with 25.61% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGOX has performed better with a 25.61% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: Elm and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.33% for AGOX.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор