PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELM с SFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с SFTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ELM (Elm Market Navigator ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 16.58% vs 22.57% for SFTY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ELM charges 0.24%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.

Доходность

Сравнение доходности ELM и SFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 12.86%.

ELM

1 день
-0.07%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.48%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.99%

SFTY

1 день
-0.25%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
12.03%
С начала года
12.86%
1 год
22.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ELM

Elm Market Navigator ETF
$418.72K$466.18K$577.70K

SFTY

Horizon Managed Risk ETF
$26.33M$13.07M$7.19M

Сравнение доходности по годам ELM и SFTY

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		8.48%9.55%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		12.86%12.10%

Correlation

The correlation between ELM and SFTY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between ELM and SFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Horizon Managed Risk ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с LOTIELM с ALLWELM с COROELM с MOODELM с AGOXELM с TBFC
Часто сравнивают с SFTY:
SFTY с BENJSFTY с JAPNSFTY с COROSFTY с DIVNSFTY с STOXSFTY с GDTSFTY с HBTA

Доходность на риск

ELM vs. SFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFTY
Ранг доходности на риск SFTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ELM c SFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELMSFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.85

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.58

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.62

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

11.58

-2.72

ELM vs. SFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFTY равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и SFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELM и SFTY

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и SFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMSFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.64%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.12%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и SFTY

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.25%, в то время как у Horizon Managed Risk ETF (SFTY) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMSFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.74%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.70%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

12.27%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

12.00%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

12.00%

-1.75%

Сравнение комиссий ELM и SFTY

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и SFTY

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SFTY в 0.17%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.50%2.71%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ELM and SFTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFTY has higher volatility (3.74%) compared to ELM (2.25%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs SFTY's -8.64%.

On 1-year performance, SFTY leads with 22.57% vs 16.58% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 22.57% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

ELM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.17% for SFTY.

They also come from different issuers: Elm and Horizon. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.77% for SFTY.

SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и SFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор