PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELM с SFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELM и SFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.20%.


ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFTY

1 день
0.32%
1 месяц
4.19%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и SFTY


2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF
7.63%8.96%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF
10.20%11.73%

Correlation

The correlation between ELM and SFTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elm Market Navigator ETF

Horizon Managed Risk ETF

Доходность на риск

ELM vs. SFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c SFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELMSFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

ELM vs. SFTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELMSFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

2.15

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ELM и SFTY

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и SFTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELMSFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.09%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и SFTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELMSFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

11.62%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

11.62%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

11.62%

-1.36%

Сравнение комиссий ELM и SFTY

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и SFTY

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SFTY в 0.17%


ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF
2.52%2.71%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF
0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы


ELM and SFTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.17% for SFTY.

They also come from different issuers: Elm and Horizon. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.77% for SFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и SFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор